循环长记忆过程同时估计量的渐近正态性
统计理论
2020-11-13 v1 概率论
统计理论
摘要
非零频率处的谱奇点在研究循环或季节性时间序列中起着重要作用。文献[2]引入了广义滤波矩方法，以同时估计奇点位置和长记忆参数。本文继续研究这些同时估计量。考虑了一类广泛的 Gegenbauer 型半参数模型。证明了循环和长记忆参数的若干统计量的渐近正态性。提出并研究了新的调整估计量。理论发现通过数值结果加以说明。该方法将小波变换作为特例包含在内。
引用
@article{arxiv.2011.06229,
title = {Asymptotic normality of simultaneous estimators of cyclic long-memory processes},
author = {Antoine Ayache and Myriam Fradon and Ravindi Nanayakkara and Andriy Olenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.06229},
year = {2020}
}
备注
30 pages, 4 figures