传统人寿保险中未来自由分红利益的估计
统计方法学
2024-04-11 v4 风险管理
摘要
在具有利润分享的人寿保险背景下，未来自由分红利益（）是 Solvency II 报告中的核心项目，通常通过计算代价高昂的蒙特卡洛算法计算。我们推导了解析公式来估计 的下界和上界。这给出了 的估计区间，且下界和上界的平均值是一个简单的估计量。这些公式专为现实应用而设计，我们将结果与公开可用的报告数据进行比较。
引用
@article{arxiv.2101.06077,
title = {Estimation of future discretionary benefits in traditional life insurance},
author = {Florian Gach and Simon Hochgerner},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.06077},
year = {2024}
}