一种用于计算非投连型寿险保单准备金的高效算法
计算金融
2014-06-30 v2 计算工程、金融与科学
摘要
偿付能力 II (Solvency II) 法规要求的内在随机性带来了重大挑战，若要在实际时间尺度内正确执行所需计算而不诉诸过度近似，难度极大。英国寿险公司的从业精算师普遍认为，目前使用基于商业估值包的现有计算技术无法正确履行偿付能力 II 施加的要求。我们的工作已经表明，执行盈利能力计算的速率远高于使用商业包所能达到的水平。实现这些增益的关键因素之一是使用随时间步数线性扩展的递推关系来计算准备金。在此，我们提出了一种通用的向量递推关系，可用于偿付能力 II 涵盖的广泛非投连型保单；此类合同包括年金、定期寿险和两全保险。我们的结果表明，通过在可负担的硬件平台上使用该算法的优化并行实现，可以在现实的时间尺度（几小时量级）内执行演示偿付能力的“暴力”方法。
引用
@article{arxiv.1401.1757,
title = {An efficient algorithm for the calculation of reserves for non-unit linked life policies},
author = {Mark Tucker and J. Mark Bull},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.1757},
year = {2014}
}
备注
28 pages