随机性对多因素相互作用随机过程幂律尾部的影响
统计力学
2009-11-10 v1 统计金融
摘要
我们理论地研究了随机性对多因素相互作用随机过程中非整数幂律尾部的影响。一般而言，随机性会导致尾部指数减小以及过程的增长率上升。我们对两个示例（均匀分布和双峰系统）进行了显式计算。当裸增长率较低且耦合较弱时，显示出显著的影响。值得强调的是，即使增长率的符号可以从正增长变为负增长。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0312357,
title = {Effects of Randomness on Power Law Tails in Multiplicatively Interacting Stochastic Processes},
author = {Toshiya Ohtsuki and Akihiro Fujihara and Hiroshi Yamamoto},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0312357},
year = {2009}
}
备注
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