基于代理的市场模型中资产多样化的效应
交易与市场微观结构
2009-11-13 v1 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
我们将 Ghoulmie 等人（2005）开发的单资产金融市场离散时间模型框架扩展至多资产情形。特别地，我们关注具有阈值行为的适应性代理如何在两种资产之间分配资源。我们通过数值方法探索了这种多样化作为金融市场复杂性额外来源的效应，并讨论了其去稳定化作用。我们还指出了这些研究对金融决策的相关性。
引用
@article{arxiv.0712.3611,
title = {Effects of diversification among assets in an agent-based market model},
author = {F. Ghoulmié and M. Bartolozzi and C. P. Mellen and T. Di Matteo},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.3611},
year = {2009}
}
备注
12 pages, 5 figures, accepted for publication in the Proceedings of the Complex Systems II Conference at the Australian National University, 4-7 December 2007, Canberra, ACT Australia