时长依赖随机流体过程与太阳能收益建模
概率论
2023-04-14 v1
摘要
我们为经典随机流体过程赋予一种时长依赖的马尔可夫到达过程（DMArP）。我们表明这为太阳能发电商的收益提供了一个灵活的模型。特别地，它允许重尾到达间隔时间，并允许将季节性嵌入到状态空间中。它推广了日历时间非齐次随机流体过程。我们给出了收益过程首次返回的若干描述量。我们的主要贡献基于均匀化方法，借此我们将计算拉普拉斯变换的问题化简为对随机泊松网格上过程的分析。由于我们的过程依赖于时长，我们的构造依赖于将时长从其自然网格转换到泊松网格。我们基于一种新颖的 -桥概念获得了项目价值的拉普拉斯变换，并提供了计算 -桥的时长—水平密度的有效算法。进一步给出了其他描述量，如破产过程的拉普拉斯变换。
引用
@article{arxiv.2304.06185,
title = {Duration-dependent stochastic fluid processes and solar energy revenue modeling},
author = {Hamed Amini and Andreea Minca and Oscar Peralta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.06185},
year = {2023}
}