布朗游程与广义蜿蜒的拉普拉斯变换的对偶表示
概率论
2019-12-30 v3
摘要
布朗游程(Brownian excursion)的维分布的拉普拉斯变换被表示为一个辅助马尔可夫过程的维分布的拉普拉斯变换，该过程从一-有限测度出发且自变量与时间的作用互换。类似恒等式对广义蜿蜒(generalized meander)的拉普拉斯变换也成立，它被表示为同一辅助马尔可夫过程的拉普拉斯变换，但具有不同初始律。
引用
@article{arxiv.1706.01578,
title = {Dual representations of Laplace transforms of Brownian excursion and generalized meanders},
author = {Włodzimierz Bryc and Yizao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.01578},
year = {2019}
}
备注
minor revision