关于有限状态马尔可夫链通过时间的注记
概率论
2014-12-09 v4
摘要
考虑一个具有有限状态 的马尔可夫链。我们在以下两种情况下给出了吸收（通过）时间的生成函数（或拉普拉斯变换）：(1) 当链从任意状态 开始并在状态 被吸收时，状态 的吸收时间；(2) 假设链是时间可逆且遍历的，当链从平稳分布开始时，任意状态 的通过时间。实例表明，与现有方法相比，该方法更为便捷，特别是我们可以直接计算吸收时间的期望值。
引用
@article{arxiv.1302.5987,
title = {A note on the passage time of finite state Markov chains},
author = {Wenming Hong and Ke Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1302.5987},
year = {2014}
}