关于通过 Fredholm 方程求解双混合分数布朗运动模型中漂移参数估计
概率论
2026-03-06 v1
摘要
我们考虑由两个具有不同 Hurst 指数独立分数布朗运动之和驱动的模型中的漂移参数估计问题。虽然该模型的最大似然估计量 (MLE) 在理论上已知，但其计算需要求解涉及分数协方算子的算子方程。我们发展了一种有效的数值方法，用于近似求解该方程，通过将其改写为具有弱奇异内核的二型 Fredholm 积分方程来实现。 resulting 算法使得实际计算 MLE 成为可能。数值实验说明了该方法的性能。
引用
@article{arxiv.2603.05244,
title = {Drift parameter estimation in the double mixed fractional Brownian model via solutions of Fredholm equations with singular kernels},
author = {Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko and Mykyta Yakovliev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.05244},
year = {2026}
}
备注
30 pages; 4 figures