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漂移分数布朗运动的精确极大似然估计量

统计理论 2009-04-28 v1 概率论应用统计统计理论

作者: Hu Yaozhong , Xiao Weilin , Zhang Weiguo

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摘要

本文研究在离散时间观测下，漂移分数布朗运动的均值和方差的极大似然估计量的相合性与强相合性问题。利用Malliavin微积分，还获得了这些估计量的中心极限定理。

关键词

分数布朗运动极大似然估计量相合性中心极限定理 Malliavin微积分

引用

@article{arxiv.0904.4186,
  title  = {Exact maximum likelihood estimators for drift fractional Brownian motions},
  author = {Hu Yaozhong and Xiao Weilin and Zhang Weiguo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0904.4186},
  year   = {2009}
}