具有相位型索赔间隔时间的更新风险模型中的分红障碍策略

在本文中，我们考虑具有相位型分布索赔间隔时间与指数分布索赔大小的更新风险模型的最优分红问题。假设索赔间隔时间的相位可被观测。我们分别研究 2 阶与 $n$ 阶（$n\ge 3$）下的最优分红。在 2 阶相位型分布索赔间隔时间情形下，我们证明最优分红策略是最优的分相位障碍策略。作为副产品，我们发现此情形下，具有较高障碍的相位正是具有较高至下一次索赔强度的相位。在 n 阶（$n\ge3$）相位型分布索赔间隔时间情形下，给出一个迭代算法以证明最优分相位障碍策略在所有分红策略中最优。我们也发现了类似于 2 阶情形的结论：具有最高障碍的相位是具有至下一次索赔最高强度的相位。