具有 Hölder 连续扩散系数的随机微分方程半群的可微性
概率论
2021-03-09 v2
摘要
半群的可微性在许多应用中非常有用。本文关注扩散系数为可微函数的平方根但其本身不可微的随机微分方程。对于每个 ，我们建立了此类扩散半群的 范数的上界，该上界用漂移系数和扩散系数平方的 范数表示。我们上界中的常数通常与维数无关。因此，我们的估计适用于分析某些高维和无穷维退化随机微分方程。
引用
@article{arxiv.1803.10608,
title = {Differentiability of semigroups of stochastic differential equations with H\"older-continuous diffusion coefficients},
author = {Martin Hutzenthaler and Daniel Pieper},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.10608},
year = {2021}
}
备注
12 pages