鞅的偏差不等式及其在线性回归与弱不变原理中的应用
概率论
2017-08-03 v1
摘要
利用 Grama 和 Haeusler（Stochastic Process. Appl., 2000）发展的概率测度变换，我们得到了 Lanzinger 和 Stadtmüller（Stochastic Process. Appl., 2000）以及 Fuk 和 Nagaev（Theory Probab. Appl., 1971）的偏差不等式到鞅情形的两种推广。我们的不等式恢复了独立情形的最佳可能衰减率。给出了在鞅的线性回归与弱不变原理中的应用。
引用
@article{arxiv.1504.03667,
title = {Deviation inequalities for martingales with applications to linear regressions and weak invariance principles},
author = {Xiequan Fan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.03667},
year = {2017}
}