混合博弈模型中智能体初始策略分布的推断
物理与社会
2009-11-11 v1
摘要
本文报告了在混合博弈模型中推断智能体初始策略分布的努力，该模型用于预测来自目标金融市场的真实金融时间序列。使用混合博弈预测上证指数，我们发现预测准确率的时间序列对第2组（参与少数派博弈）智能体的初始策略分布敏感，但对第1组（参与多数派博弈）智能体的初始策略分布不太敏感。如果真实的金融时间序列有明显的趋势（上升或下降），第2组的智能体倾向于聚集在全策略空间（FSS）中，否则他们倾向于分散在FSS中。我们还发现，初始策略分布和第1组智能体的数量影响预测准确率的水平。最后，本文给出了进一步研究的建议。
引用
@article{arxiv.physics/0603266,
title = {Deduction of Initial Strategy Distributions of Agents in Mix-game Model},
author = {Chengling Gou},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0603266},
year = {2009}
}
备注
8 figures, 2 tables, 10 pages