基于智能体混合博弈模型对上海股市的可预测性
物理与社会
2007-05-23 v3
摘要
本文报道了使用基于智能体的混合博弈模型预测金融时间序列的尝试。它将简单遗传算法引入预测方法,并给出其应用于预测上证指数的例子。结果表明该预测方法有效,且基于智能体的混合博弈模型是预测金融市场时间序列的潜在优良模型。
引用
@article{arxiv.physics/0505180,
title = {Predictability of Shanghai Stock Market by Agent-based Mix-game Model},
author = {Chengling Gou},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0505180},
year = {2007}
}
备注
5 pages, 4 figure, 1 tables, revised version