关于预测市场中预测的收敛性
概率论
2024-02-27 v1 数理金融
摘要
我们提出了一个预测市场的动态模型，其中代理人预测一系列随机向量的值。主要结果表明，如果存在做出正确（或渐近正确）下一期预测的代理人，那么聚合的市场预测将收敛于随机向量的下一期条件期望。
引用
@article{arxiv.2402.16345,
title = {On convergence of forecasts in prediction markets},
author = {Nina Badulina and Dmitry Shatilovich and Mikhail Zhitlukhin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.16345},
year = {2024}
}