预测交易的市场：一种下注机制
理论经济学
2022-10-07 v2 系统与控制
系统与控制
摘要
在工业和社会的许多领域，例如能源、医疗保健、物流，智能体收集了大量它们视为专有的数据。这些数据所有者根据数据的数量、固有信息内容以及自身技术专长，从中提取质量和相关性各异的预测信息。聚合这些在所有权上分散的数据和异构预测技能，可以为预测任务带来更高的集体价值。在本文中，我们设想一个通过隐性汇聚私有信息以换取可能报酬来改进预测的平台。具体而言，我们设计了一个基于下注的预测引出市场平台，其中意图改进其预测的买方发布预测任务，卖方以各自的预测报告和赌注予以响应。该市场在事件前将聚合预测交付给买方，并在事件后根据卖方的贡献分配收益。我们提出了一种收益机制，并证明它满足若干理想的经济性质，包括电子平台特有的性质。此外，我们讨论了预测聚合算子和评分规则的性质，以强调它们对卖方收益的影响。最后，我们提供数值例子来说明所提市场平台的结构和性质。
引用
@article{arxiv.2205.02668,
title = {A Market for Trading Forecasts: A Wagering Mechanism},
author = {Aitazaz Ali Raja and Pierre Pinson and Jalal Kazempour and Sergio Grammatico},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.02668},
year = {2022}
}