交易数据用于风电功率预测：一个带有 Lasso 正则化的回归市场

本文为风电代理商提出一个回归市场，使其能够通过相互交易数据来实现风电功率预测的货币化。现有的数据市场文献通常将数据披露视为二元选择，或根据报价与出价之间的不匹配来调节数据质量。结果，市场要么因高估数据卖方披露数据的意愿而使其处于不利地位，要么因缺乏有用的数据提供而使数据买方处于不利地位。我们提出的回归市场基于最小绝对收缩和选择算子（lasso）来确定数据支付，这不仅为数据买方提供了一种选择有用特征的方法，还使每个数据卖方能够个性化设定数据支付的门槛。通过使用合成数据和真实风电数据进行的案例研究表明，购买数据的风电代理商总体损失有所减少，而出售数据的代理商则获得了额外的经济收益。