面向风能的动态市场机制
计算机科学与博弈论
2017-02-02 v2 最优化与控制
摘要
我们研究面向风能的市场机制设计问题。考虑一个动态两步模型，包含一个拥有风力发电的策略性卖方和一个买方，他们通过设计者确定的机制进行能源交易。卖方拥有关于其技术和风力状况的私人信息，并随时间动态了解这些信息。我们考虑分别在时间 T=1 和 T=2 进行的（静态）远期和实时机制。我们还提出一种动态机制，在远期和实时市场的结果之间提供耦合。我们证明，对于设计者的一般目标，动态机制优于远期和实时机制。因此，我们展示了在风能领域采用动态市场机制相对于静态市场机制的优势。动态机制提前揭示关于风力发电的信息，并为随时间到达的新信息的纳入提供灵活性。我们讨论结果如何推广到具有多个策略性卖方的环境。我们还研究了动态机制的两种变体，它们保证卖方无惩罚风险，和/或监测风力状况。我们通过一个数值例子说明结果。
引用
@article{arxiv.1608.04143,
title = {Dynamic Market Mechanisms for Wind Energy},
author = {Hamidreza Tavafoghi and Demosthenis Teneketzis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.04143},
year = {2017}
}