动态机制设计的复杂性

我们引入一个动态机制设计问题，其中设计者希望向某个代理人出售一件物品，并在未来的某个时间点向同一代理人出售另一件物品。代理人对这两件物品的估值联合分布是已知的，且代理人知道当前物品的估值（但不知道未来物品的估值）。设计者旨在最大化期望收益，且拍卖必须是确定性的、真实的（truthful）以及事后个体理性的。最优机制涉及一种协议，卖方通过该协议获取买方当前的估值，并基于该出价提出两个“接受或离开”的报价，一个针对现在，一个针对未来。我们表明，在这种情况下寻找最优确定性机制——可以说这是可想象的最简单的有意义的动态机制设计问题——是 NP 难的。我们还证明了几个正面结果，其中包括用于最优随机拍卖的基于线性规划的多项式算法（即使对于多竞拍者和多周期情况），并且我们展示了非自适应、自适应和随机拍卖之间在收益上的显著差异，即使两个时期的估值不相关。最后，对于合同无法执行因而需要完美均衡的相同问题环境，我们表明最优随机机制需要多轮类似“廉价交谈”（cheap talk）的互动。