风能生产商的最优交易策略
交易与市场微观结构
2016-10-17 v1
摘要
我们研究了一个风能生产商的最优交易策略，该生产商旨在开放的远期、现货、日内和调节市场中出售其未来产量，并能获取动态更新的不完美未来产量预测。我们构建了一个预测演化的随机模型，并确定了随着新预测信息的获取而动态更新的最优交易策略。我们的结果能够量化风能生产商的预期未来收益，并确定这些预测的经济价值。
引用
@article{arxiv.1610.04458,
title = {Optimal trading policies for wind energy producer},
author = {Zongjun Tan and Peter Tankov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.04458},
year = {2016}
}