在其最大值处反射的随机游动的曲线穿越
概率论
2009-09-29 v1
摘要
设 为在其最大值处反射的随机游动 。除 的平凡情况外, 将以概率 1 在有限时间内越过任意高度的水平边界。我们通过给出 越过某些曲线(幂律)边界的穿越时间有限性的充要条件来扩展这一结论。正如我们所展示的,关于 增量分布的负尾 heaviness 程度对于 越过高水平是必要的这一直觉在大多数但并非所有情况下是正确的。此外,还给出了 越过线性和平方根边界的期望穿越时间有限性的条件。
引用
@article{arxiv.0708.1676,
title = {Curve crossing for random walks reflected at their maximum},
author = {Ron Doney and Ross Maller},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1676},
year = {2009}
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评论
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117906000000953 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)