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在其最大值处反射的随机游动的曲线穿越

概率论 2009-09-29 v1

摘要

Rn=max0jnSjSnR_n=\max_{0\leq j\leq n}S_j-S_n 为在其最大值处反射的随机游动 SnS_n。除 P(X0)=1P(X\ge0)=1 的平凡情况外,RnR_n 将以概率 1 在有限时间内越过任意高度的水平边界。我们通过给出 RnR_n 越过某些曲线(幂律)边界的穿越时间有限性的充要条件来扩展这一结论。正如我们所展示的,关于 SnS_n 增量分布的负尾 heaviness 程度对于 RnR_n 越过高水平是必要的这一直觉在大多数但并非所有情况下是正确的。此外,还给出了 RnR_n 越过线性和平方根边界的期望穿越时间有限性的条件。

关键词

引用

@article{arxiv.0708.1676,
  title  = {Curve crossing for random walks reflected at their maximum},
  author = {Ron Doney and Ross Maller},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1676},
  year   = {2009}
}

评论

Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117906000000953 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

R2 v1 2026-06-29T02:29:03.983Z