CTMSTOU驱动的市场：用于交易策略中机制感知的模拟环境
多智能体系统
2022-02-04 v2 人工智能
综合经济学
经济学
数理金融
摘要
市场机制是量化金融中的热门话题，尽管关于其应如何定义的具体细节鲜有共识。它们既出现在金融市场预测问题中，也出现在金融市场任务执行问题中。本工作中，我们利用离散事件时间多主体市场模拟，在一个可复现且可理解的环境中自由实验，其中机制可被显式切换与强制。我们引入了一种新的随机过程来建模市场参与者感知的基础价值：连续时间马尔可夫切换趋势Ornstein-Uhlenbeck（CTMSTOU），其有助于在机制切换市场中研究交易策略。我们亦定义了交易主体的机制感知概念，并通过在订单执行问题背景下研究不同订单放置策略阐明了其重要性。
引用
@article{arxiv.2202.00941,
title = {CTMSTOU driven markets: simulated environment for regime-awareness in trading policies},
author = {Selim Amrouni and Aymeric Moulin and Tucker Balch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.00941},
year = {2022}
}
备注
fix typo in title