Get Real：用于稳健限价订单簿市场仿真的 realism 度量
交易与市场微观结构
2019-12-12 v1 多智能体系统
摘要
用于交易的机器学习（尤其是强化学习）方法日益依赖仿真来进行智能体训练与测试。此外，仿真对于验证手写交易策略以及检验关于市场结构的假设十分重要。然而，一个挑战涉及在仿真中验证的策略的稳健性，因为仿真缺乏保真度。事实上，研究者已表明许多市场仿真方法未能重现真实市场中可见的统计量与典型事实。作为解决此问题的一步，我们调研文献以收集一组参考度量，并将其应用于真实市场数据与仿真输出。我们的论文提供了这些度量的全面目录，并在适当处给出数学公式。我们的结果表明，仿真市场与真实市场之间仍存在显著差距。然而，该工作可作为基准，用以衡量未来的改进。
引用
@article{arxiv.1912.04941,
title = {Get Real: Realism Metrics for Robust Limit Order Book Market Simulations},
author = {Svitlana Vyetrenko and David Byrd and Nick Petosa and Mahmoud Mahfouz and Danial Dervovic and Manuela Veloso and Tucker Hybinette Balch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.04941},
year = {2019}
}