关联泊松过程与自可分解分布律
概率论
2017-01-16 v2 数学物理
math.MP
计算金融
摘要
我们分析了一种方法，用于从正相关、自可分解的指数更新过程中生成非独立的泊松过程对 M(t), N(t)。特别地，本文提供了配对更新过程的copula族，以及对 (M(s), N(t)) 联合分布 p_{m,n}(s,t) 的闭式表达式，这一结果被证明对于生成金融和排队论应用中显式算法具有重要作用。最后我们讨论了这两个过程的互相关性质及其跳跃的相对时序。
引用
@article{arxiv.1509.00629,
title = {Correlated Poisson processes and self-decomposable laws},
author = {Nicola Cufaro Petroni and Piergiacomo Sabino},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.00629},
year = {2017}
}
备注
45 pages; lengthy calculations in the appendices; 7 figures; in press on Med. J. Math