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Copula参数化与随机过程的协方差衰减

统计理论 2025-07-01 v2 应用统计统计计算其他统计学统计理论

作者: Guilherme Pumi , Sílvia R. C. Lopes

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摘要

本文研究通过对其边缘分布和给定Copula族进行参数化来构造具有预定协方差衰减的随机过程的问题。我们证明所提出的方法无需兼容性条件，并给出若干示例以阐释该理论，包括重要的高斯和欧几里得Copula族。我们将该理论与常用的应用时间序列模型联系起来。

关键词

Copula 协方差衰减随机过程参数化边缘分布时间序列模型

引用

@article{arxiv.1204.3339,
  title  = {Parameterization of Copulas and Covariance Decay of Stochastic Processes},
  author = {Guilherme Pumi and Sílvia R. C. Lopes},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1204.3339},
  year   = {2025}
}