基于 Copula 的协整加密货币对交易

本研究提出了一种基于 copula 的协整加密货币对配对交易新策略。为识别最合适的货币对, 本研究采用线性与非线性协整检验以及相关系数度量, 并拟合不同的 copula 族以生成由参考资产构建的用于分析错误定价指数的交易信号。随后通过对不同开仓触发条件进行回测评估该策略表现, 衡量其收益与风险。结果表明, 所提方法在盈利性与风险调整收益方面均优于买入持有交易策略。