针对预测性线性和非线性回归的基于符号点对最优检验的配对copula构造
计量经济学
2021-11-10 v1
摘要
我们提出在具有内生、持续性回归变量以及呈现序列(非线性)依赖扰动项的线性和非线性预测回归中，基于配对copula构造的点对最优符号检验。所提方法考虑符号的整个依赖结构以捕捉序列依赖，并基于符号过程的配对copula构造建立可行的检验统计量。这些检验在重尾和非标准误差以及异质和持续性波动率存在时仍是精确且有效的。此外，它们可被反演以构建回归函数参数的置信区域。最后，我们采用基于分样本技术的自适应方法，通过寻找合适的备择假设来最大化检验功效。在蒙特卡洛研究中，我们将所提出的基于配对copula构造的“准”点对最优符号检验的规模与功效同某些旨在对异方差稳健的现有检验进行比较。模拟结果保持了我们的程序相对于现有流行检验的优越性。
引用
@article{arxiv.2111.04919,
title = {Pair copula constructions of point-optimal sign-based tests for predictive linear and nonlinear regressions},
author = {Kaveh Salehzadeh Nobari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.04919},
year = {2021}
}