约束布朗运动:远离圆形与抛物形障碍物的涨落
概率论
2007-05-23 v4 数学物理
math.MP
摘要
受多核生长模型的启发,我们考虑一个布朗桥 b(t),满足 b(±T)=0,且条件使其停留在上半圆 c_T(t)=\sqrt{T^2-t^2} 之上。在 T 很大的极限下,b(t)-c_T(t) 的涨落尺度为 T^{1/3},其时间关联尺度为 T^{2/3}。我们证明,在路径测度弱收敛的意义下,经适当重新标度后的条件布朗桥收敛到一个平稳扩散过程,其漂移项由 Airy 函数显式给出。对参考点 t=\tau T(\tau\in(-1,1))的依赖性仅通过 c_T(t) 在 t=\tau T 处的二阶导数体现。我们还证明了一个相应结果:当障碍物不是半圆而是高度为 T^{\gamma}(\gamma>1/2)的抛物线时,涨落尺度为 T^{(2-\gamma)/3}。更一般的条件形状亦作了简要讨论。
引用
@article{arxiv.math/0308242,
title = {Constrained Brownian motion: Fluctuations away from circular and parabolic barriers},
author = {Patrik L. Ferrari and Herbert Spohn},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0308242},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117905000000125 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)