regime-switching 过程转移速率矩阵扰动的比较定理与稳定性
概率论
2024-05-08 v1
摘要
本文建立了状态依赖 regime-switching 扩散过程的比较定理，使我们能够仅通过马尔可夫链在路径意义上控制状态依赖切换分量的演化。此外，给出了马尔可夫 regime-switching 过程在转移速率矩阵扰动下的稳定性的精确估计。我们的方法基于依据所处理问题而变化的、体现 Skorokhod 表示定理思想的切换过程的精细构造。特别地，该方法可处理无穷状态空间中的切换过程，且不必为生灭型。作为一个应用，关于状态依赖 regime-switching 过程的遍历性与稳定性的若干已知结果可得以改进。
引用
@article{arxiv.2211.16167,
title = {Comparison theorem and stability under perturbation of transition rate matrices for regime-switching processes},
author = {Jinghai Shao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.16167},
year = {2024}
}
备注
25 pages