体制切换扩散过程的瞬态性与常返性判据
概率论
2015-03-09 v2
摘要
我们利用 M-矩阵理论和 Perron-Frobenius 定理，为体制切换扩散过程的常返性和瞬态性提供了一些开关型判据。研究了有限空间和可数空间中的状态无关和状态相关体制切换扩散过程。我们提出了一种有限划分方法来处理可数空间中的切换过程。作为应用，我们改进了线性体制切换扩散过程常返性的已知判据，并为一种非线性体制切换扩散过程提供了开关型判据。
引用
@article{arxiv.1403.3135,
title = {Criteria for transience and recurrence of regime-switching diffusion processes},
author = {Jinghai Shao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.3135},
year = {2015}
}
备注
21 pages in Electron. J. Probab. 2015