金融随机常微分方程变步长算法的比较测试
数据分析、统计与概率
2007-05-23 v1
摘要
自 Black-Scholes 模型引入以来，随机过程在数理金融中扮演着越来越重要的角色。在许多情况下，价格、波动率和其他量可以使用随机常微分方程建模。直到最近，求解此类方程的可用方法明显逊于确定性常微分方程的类似方法。近年来，已经开发了许多采用变步长来控制局部误差的方法，这些方法似乎提供了极大的速度和精度改进。在这里，我们对这些算法在数理金融文献中的问题上的性能进行了比较研究。
引用
@article{arxiv.physics/0606095,
title = {Comparison Tests of Variable-Stepsize Algorithms for Stochastic Ordinary Differential Equations of Finance},
author = {Yin Mei Wong and Joshua Wilkie},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0606095},
year = {2007}
}