随机微分方程的数值方法
量子物理
2009-11-10 v1
摘要
随机微分方程（sde）在物理学中起着重要作用，但现有的求解此类方程的数值方法精度低且稳定性差。本文概述了开发精确高效随机方程求解方案的一般策略。针对具有强解的随机微分方程，发展了高阶数值积分方法。我们通过计算具有已知精确解的随机微分方程近似解的误差，展示了所得积分方案的精度。
引用
@article{arxiv.quant-ph/0407039,
title = {Numerical Methods for Stochastic Differential Equations},
author = {Joshua Wilkie},
journal= {arXiv preprint arXiv:quant-ph/0407039},
year = {2009}
}