Sobol'序列在金融应用中的比较
数值分析
2020-03-13 v3 计算工程、金融与科学
数值分析
统计计算
摘要
Sobol'序列广泛用于金融应用中的拟蒙特卡洛方法。Sobol'序列具有称为方向数的参数值，由用户自由选取，因此存在若干种Sobol'序列生成器的实现。本文旨在通过计算金融模型，对（非商业的）高维Sobol'序列进行比较研究。此外，我们实现了经轻微修改的Niederreiter序列（以2为基），即重排其生成矩阵的行，并将其与Sobol'序列进行分析与比较。
引用
@article{arxiv.1809.03122,
title = {Comparison of Sobol' sequences in financial applications},
author = {Shin Harase},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.03122},
year = {2020}
}
备注
20 pages