一种用于准蒙特卡洛方法的改进Halton序列
数值分析
2024-05-28 v1 数值分析
数论
摘要
尽管具有低差异性质，但经典的d维Halton序列在d变得中等大小时已知表现出投影分布不良。这反过来通常意味着在准蒙特卡洛（QMC）方法中实现时性能较差，例如与Sobol'序列相比。为了消除这个问题，我们提出了一种基于整数和无理数的van der Corput序列构建的自适应Halton序列，并通过数值积分和模拟中的估计精度展示了经验上的改进性能。此外，首次提出了一种针对无理数数字序列的加扰算法。
引用
@article{arxiv.2405.15799,
title = {An improved Halton sequence for implementation in quasi-Monte Carlo methods},
author = {Nathan Kirk and Christiane Lemieux},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.15799},
year = {2024}
}
备注
12 pages, 4 figures