具相互作用 Ito 与离散过程的对冲问题的反应扩散方程组的经典解
概率论
2008-12-10 v1 计算金融
摘要
我们使用概率方法研究相互作用半线性抛物型偏微分方程组的经典解。在一个具有相互作用 Ito 与离散过程的金融市场建模框架中，此类偏微分方程被证明可为具有递归收益结构的未定权益的对冲与估值问题提供自然的描述。
引用
@article{arxiv.math/0505208,
title = {Classical solutions to reaction-diffusion systems for hedging problems with interacting Ito and point processes},
author = {Dirk Becherer and Martin Schweizer},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505208},
year = {2008}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051604000000846 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)