一类 Gaussian 过程局部时的 Clark 公式
概率论
2016-08-04 v1
摘要
本文给出了 Gaussian 积分子局部时的混沌分解与 Clark 公式的类比。由于关于 Gaussian 积分子的积分是在 Skorokhod 意义下理解的，因此局部时存在不止一种 Clark 表示。我们给出了不同的表示，并讨论了具有最小 -范数的表示。
引用
@article{arxiv.1608.01145,
title = {Clark formula for local time for one class of Gaussian processes},
author = {Andrey Dorogovtsev and Olga Izyumtseva and Georgii Riabov and Naoufel Salhi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.01145},
year = {2016}
}