能否解释长期实际利率的意外波动？
综合金融
2019-03-21 v2 动力系统
摘要
本文提出了关于如何解释长期实际利率意外波动的观点。我们通过对称为 IS-LM 模型的基础宏观经济均衡模型进行修改，来描述宏观经济环境。最后，我们建议财政政策与货币政策之间可能进行合作以减少这些波动。我们的建模通过一个说明性示例进行了演示。
引用
@article{arxiv.1211.2709,
title = {Can we explain unexpected fluctuations of long-term real interest rate?},
author = {Barbora Volná},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.2709},
year = {2019}
}
备注
24 pages, 13 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1203.1020