多维 L\'{e}vy 过程的后向随机微分方程与 Feynman-Kac 公式及其在金融中的应用
概率论
2012-02-01 v1
摘要
本文证明了由具有任意阶矩的多维 L\'{e}vy 过程驱动的多维后向随机微分方程解的存在性与形式唯一性。这些结果无论从纯数学角度还是从金融领域来看都具有重要意义：文中展示了其在多维 L\'{e}vy 过程的 Clark-Ocone 公式和 Feynman-Kac 公式中的应用。此外，Feynman-Kac 公式及相关偏微分积分方程提供了著名的 Black-Scholes 偏微分方程的类比形式，因此可用于多维 L\'{e}vy 市场中的期权定价。
引用
@article{arxiv.1201.6614,
title = {Backward Stochastic Differential Equations and Feynman-Kac Formula for Multidimensional L\'{e}vy Processes, with Applications in Finance},
author = {Jianzhong Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.6614},
year = {2012}
}