遍历扩散过程的渐近统计等价：多维情形
统计理论
2012-08-20 v2 概率论
统计理论
摘要
在 Le Cam 意义下，针对多维遍历扩散过程的漂移项推断，建立了其与相伴高斯平移实验序列的渐近局部等价性。只要漂移的光滑性足够大，非参数局部邻域可在任意维数下达到。此外，给出了一个异方差高斯回归实验，它也是局部渐近等价的，且不依赖于局部化中心。对于等价性的一个方向，构造了显式的 Markov 核。
引用
@article{arxiv.math/0505053,
title = {Asymptotic statistical equivalence for ergodic diffusions: the multidimensional case},
author = {Arnak Dalalyan and Markus Reiss},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505053},
year = {2012}
}
备注
03 May 2005, 23 pages