离散观测扩散过程及其 Euler 格式的渐近等价性：小方差情形
概率论
2015-03-05 v2
摘要
本文建立了具有未知漂移函数和小方差的标量扩散模型与非参数自回归模型之间，在 Le Cam -距离意义下的全局渐近等价性。时间视界 保持固定，并处理了路径的离散观测和连续观测两种情形。我们允许非常数的扩散系数，其有界但可能趋于零。渐近等价性是通过构造显式的等价映射建立的。
引用
@article{arxiv.1411.3684,
title = {Asymptotic equivalence of discretely observed diffusion processes and their Euler scheme: small variance case},
author = {Ester Mariucci},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.3684},
year = {2015}
}
备注
21 pages