具有未知Lévy密度的纯跳跃Lévy过程与高斯白噪声的渐近等价
概率论
2015-08-13 v2 统计理论
统计理论
摘要
本文旨在建立由Lévy过程路径的离散（高频）或连续观测生成的实验与观测到时间（趋于）的高斯白噪声实验之间的全局渐近等价。在未知Lévy密度的某些光滑性条件下，这些近似以Le Cam距离的意义给出。所有渐近等价均通过构造显式Markov核建立，这些核可用于从一个实验复现另一个实验。
引用
@article{arxiv.1503.04530,
title = {Asymptotic equivalence for pure jump L\'evy processes with unknown L\'evy density and Gaussian white noise},
author = {Ester Mariucci},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.04530},
year = {2015}
}
备注
50 pages. The definition of the parameter space has changed and some proofs have been expanded and corrected