带时滞几何布朗运动在均方意义下的渐近与指数衰减
概率论
2021-03-23 v2 经典分析与常微分方程
动力系统
摘要
我们推导了带时滞几何布朗运动解在均方意义下渐近且单调指数衰减的充分条件。这些条件用参数表示，并且对于渐近衰减情形是显式的。对于指数衰减，它们易于数值求解。分析方法基于 Lyapunov 泛函的构造（渐近衰减）以及平方均值的前向-后向估计（指数衰减）。
引用
@article{arxiv.2005.03752,
title = {Asymptotic and exponential decay in mean square for delay geometric Brownian motion},
author = {Jan Haskovec},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.03752},
year = {2021}
}
备注
10 pages, 2 figures