泊松散粒噪声过程的渐近分析及其应用
概率论
2021-08-12 v2
摘要
泊松散粒噪声过程是复合泊松过程的自然推广，已广泛应用于保险、神经科学、地震学、计算机科学与流行病学。本文研究泊松散粒噪声过程的尖锐偏差、涨落与稳定概率逼近。我们的成果扩展、改进并补充了文献中的现有结果。我们将理论结果应用于泊松簇点过程（包括广义线性 Hawkes 过程）与带延迟索赔的风险过程。文中详细讨论了诸多例子。
引用
@article{arxiv.2108.02048,
title = {Asymptotic analysis of Poisson shot noise processes, and applications},
author = {Giovanni Luca Torrisi and Emilio Leonardi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.02048},
year = {2021}
}