路径式 Burkholder-Davis-Gundy 不等式的应用
概率论
2015-07-07 v1
摘要
我们给出路径式 Burkholder-Davis-Gundy (BDG) 不等式的若干应用。最重要的是，我们针对右连左极半鞅和一般函数 Φ 证明了这些不等式，并利用该结果推导出阶数 α ≥ 1 的 Bessel 过程以及在 τ 处停时的鞅的 BDG 不等式（非路径式），其中 τ 属于一类被广泛研究的随机时间。
引用
@article{arxiv.1507.01302,
title = {Applications of pathwise Burkholder-Davis-Gundy inequalities},
author = {Pietro Siorpaes},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.01302},
year = {2015}
}
备注
19 pages