Burkholder-Davis-Gundy 不等式的路径形式

Mathias Beiglböck; Pietro Siorpaes

doi:10.3150/13-BEJ570

Burkholder-Davis-Gundy 不等式的路径形式

概率论 2016-08-11 v2

作者: Mathias Beiglböck , Pietro Siorpaes

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摘要

我们给出了 $1\leq p<\infty$ 时 Burkholder-Davis-Gundy 不等式的新证明。我们方法的创新之处在于，这些鞅不等式是作为基本确定性对应物的推论而获得的。后者在鲁棒对冲方面具有自然的解释。

关键词

Burkholder-Davis-Gundy 不等式鞅不等式路径分析确定性对应物鲁棒对冲随机过程

引用

@article{arxiv.1305.6188,
  title  = {Pathwise versions of the Burkholder-Davis-Gundy inequality},
  author = {Mathias Beiglböck and Pietro Siorpaes},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1305.6188},
  year   = {2016}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ570 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)

Burkholder-Davis-Gundy 不等式的路径形式

摘要

关键词

引用

备注

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