Doob 鞅不等式的轨迹解释
概率论
2013-07-22 v4 综合金融
摘要
我们提出了一种统一的方法来处理 的 Doob 极大不等式。我们方法的新颖之处在于，这些鞅不等式是作为基本确定性对应物的推论而获得的。后者在鲁棒对冲方面具有自然的解释。此外，我们的确定性不等式导出了 Doob 极大不等式的新版本。在适当选择的鞅可以达到等式的意义上，这些新版本是最优的。
引用
@article{arxiv.1202.0447,
title = {A trajectorial interpretation of Doob's martingale inequalities},
author = {B. Acciaio and M. Beiglböck and F. Penkner and W. Schachermayer and J. Temme},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.0447},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP878 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)