时间序列数据超空间上的反常
综合物理
2018-01-12 v1
摘要
我们应用 G 理论与超对称理论中鬼场和反鬼场的反常，研究时间序列数据上的超空间，以探测金融市场中隐藏的一般供求均衡。我们证明了相较于 Edward Witten 的 11 维 M 理论模型，新 G 理论在 14 个额外维度上存在一般均衡点的证明。我们发现，时间序列数据超空间中期望鬼场的非平衡与平衡旋量场之间的耦合过程，从模状态空间模型的短正合序列诱导出无穷长正合上同调序列。若假设金融市场被分割为供求两个拓扑空间，作为 D-brane 与反 D-brane 模型，则可用上同调群计算市场作为市场 D-brane 相互作用一般均衡稳定点的稳定性。我们得到结论：当且仅当具有负维数、底层影响市场的 14 个主要隐藏因子的第 14 个 Batalin-Vilkovisky 上同调群为零时，一般均衡才存在。
引用
@article{arxiv.1801.03769,
title = {Anomaly on Superspace of Time Series Data},
author = {Salvatore Capozziello and Richard Pincak and Kabin Kanjamapornkul},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.03769},
year = {2018}
}
备注
18 pages, 9 figures, 1 table