线性DSGE模型分析：待定马尔可夫状态法
综合经济学
2023-02-23 v2 经济学
摘要
我证明了一类具有一个内生状态变量的线性DSGE模型可以表示为一个三状态马尔可夫链。基于该表示，我开发了一种新的解析求解方法，该方法等价于求解一个马尔可夫状态向量和一个转移概率。这两个对象构成了以封闭形式计算通常经数值计算所得对象的充分统计量：脉冲响应函数、累积和、现值乘数。我将该方法应用于一个具有承诺最优货币政策的标准新凯恩斯模型。
引用
@article{arxiv.2209.05081,
title = {Analyzing Linear DSGE models: the Method of Undetermined Markov States},
author = {Jordan Roulleau-Pasdeloup},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.05081},
year = {2023}
}
备注
40 pages, 4 figures