宏观经济状态空间模型的因果发现
理论经济学
2022-04-06 v1
摘要
本文提出一组检验与一种算法，用于受DAG结构学习方法启发的、对宏观经济DSGE模型的不可知、数据驱动选择。由于任何DSGE模型的对数线性状态空间解也是一个DAG，故可利用相关概念，基于该DGP中存在的条件独立关系，识别出一个与底层DGP兼容的唯一真值状态空间模型。为使该真值模型的搜索可操作，该算法针对观测变量上组合可能的状态空间模型集合，检验这些条件独立准则的可行类比。该过程在大样本下是一致的。在小样本中结果可能不唯一，因此可将条件独立检验与似然最大化结合以选择单一最优模型。该算法的有效性在模拟数据上得到演示，并给出且讨论了真实数据的结果。
引用
@article{arxiv.2204.02374,
title = {Causal Discovery of Macroeconomic State-Space Models},
author = {Emmet Hall-Hoffarth},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.02374},
year = {2022}
}
备注
44 pages, 11 figures